若到期时基础标的价格大幅上涨到130。此时该投资组合的Delta值接近（）。
若到期时基础标的价格大幅上涨到130。此时该投资组合的Delta值接近（）。
A.1
B.-4
C.4
D.5
正确答案：B
试题解析：
考核内容：期权Delta值
分析思路：
①股票价格上涨，持有现货股票Delta为1；
②股票价格上涨，卖出看涨期权Delta为-1*5=-5
③组合Delta值=1+（-1）*5=-4结论：
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 股票
时间：2023-11-03 21:22:11