D.交割金额*0.0004

试题解析：

1、考核内容：结算和交割的概念理解

2、分析思路：股指期货合约的交割手续费为交割金融的万分之一。

3、结论

正确答案：A

30、中国大陆推出的第一个交易型开放式指数基金（ETF）是（）。

A.上证50ETF

B.中证500ETF

C.沪深300ETF

D.中证800ETF

试题解析：

1、考核内容：交易型开放式指数基金（ETF）的概念、种类和交易方式

2、分析思路：2004年年底我国推出的首只交易型开放式指数基金(ETF)是上证50ETF。

3、结论：

正确答案：A

31、3月3日，IF1704合约价格为3380点，IF1706合约价格为3347点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大，建仓10对跨期套利组合（不考虑市场预期和分红因素）。若1个月后IF1704合约价格为3450点，IF1706合约价格为3427点，则（）。

A.不存在跨期套利机会

B.应该构建买入IF1704合约卖出IF1706合约策略进行跨期套利

C.1个月后盈利3000元

D.1个月后盈利30000元

试题解析：

1、考核内容：股指期货套利交易

2、分析思路：当前时刻IF1704合约与IF1706合约的价格之差为3380点-3347点=33点，1个月后两个合约的价格之差为3450点-3427点=23点，即1个月后盈利（33点-23点）*10*300=30000元。

3、结论：

正确答案：D

32、假设今天是产品的发行日，以下产品中久期最短的是（）。

A.3年期零息债

B.3年期，每年付息一次，票息率为2%的债券

C.3年期，每年付息一次，挂钩LPR1Y的浮息债

D.5年期，每3个月付息一次，挂钩SHIBOR3M的浮息债

试题解析：

1、考核内容：利率风险度量指标：基点价值、凸度、久期

2、分析思路：零息票债券的久期等于其到期时间，因此A选项久期为3。B选项的久期介于2-3年之间（其票息率相对较低）。而在利率重置日，浮动利息债的久期等于其付息周期，因此C选项的久期为1，D选项的久期为0.25。综上，D选项久期最短。

3、结论：

正确答案：D

33、一个债券的当前价格是98.6，到期收益率为3%。假设到期收益率上升0.3个百分点，债券价格下降到97.4，则此债券的修正久期是（）。

A.4.0568

B.3.9386

C.4.1785

D.4.2567

试题解析：

1、考核内容：利率风险度量指标：基点价值、凸度、久期

2、分析思路：

根据修正久期公式：

修正久期=-价格变动百分比/收益率变动百分比=-[(97.4-98.6)/98.6]/0.3%=4.0568

3、结论：

正确答案：A

34、投资者做空中金所10年期国债期货10手，开仓价格为98.655；若期货结算价格上涨至98.980，其持仓盈亏为（）元。（不计交易成本）

A.3250

B.32500

C.-3250

D.-32500

试题解析：

1、考核内容：国债期货投机交易

2、分析思路：

投资者持有国债期货空头，因此国债期货价格上涨，投资者亏损。

盈亏金额为：盈亏=-(平仓价格-开仓价格)/百元计价*手数*面值=-（98.980-98.655）/100*10*1000000=-32500元