A.正确

B.错误

正确答案：A

621.2010年《多德-弗兰克法案》出台后，全球的场外衍生品合约全部都采用中央对手XXXX。

A.正确

B.错误

正确答案：B

622.特别提款权（SDR）可以与黄金、自由兑换货币一样充当国际储备，人民币加入SDR，该储备中必须加入人民币，人民币的国际需求大大增加。

A.正确

B.错误

正确答案：B

623.金本位制度下，汇率是由铸币平价决定的。

A.正确

B.错误

正确答案：A

624.中金所5年期国债期货的可交割国债及转换因子数值由交易所确定.

A.正确

B.错误

正确答案：A

625.货币贬值的国家容易造成国内物价上涨。

A.正确

B.错误

正确答案：A

626.相同到期日的债券，信用利差越小，说明发行公司信用质量越好。

A.正确

B.错误

正确答案：A

627.中证1000股指期权合约，每日价格最大波动限制为上一交易日期权结算价的±10%。

A.正确

B.错误

正确答案：B

628.从国家来看，股票股指期权在北美、欧洲以及亚洲等主要国家均有产品上市交易，但美国市场处于绝对领先地位，2021年成交量增速也是各国中最快的。

A.正确

B.错误

正确答案：B

629.二叉树期权定价模型不仅能为欧式期权定价，也可为允许在到期日前（包括到期日）任何交易日行权的美式期权定价。

A.正确

B.错误

正确答案：B

630.在做空波动率的策略中，头寸组合的净Vega水平可以作为策略胜率的大概估计。

A.正确

B.错误

正确答案：B

631.采用蒙特卡罗模拟法估计期权价格时，应用控制变量技术产生随机数可以大幅提高计算效率。

A.正确

B.错误

正确答案：B

632.考察复杂的期权头寸组合时，一方面需要考察当前静态的希腊值情况；同时也要考虑不同价格运动方向上Gamma带来的影响。

A.正确

B.错误

正确答案：B

633.备兑卖出看涨期权策略每天能获得Theta收益。

A.正确

B.错误

正确答案：B

634.期权的“波动率微笑”描述的是不同执行价格之间期权隐含波动率的不同。

A.正确

B.错误

正确答案：B

635.买入1手100行权价的看涨期权，卖出2手105行权价的看涨期权，组合头寸下行方向风险巨大。

A.正确

B.错误

正确答案：B

636.风险中性定价的假设下，买入看涨期权的Delta值可以被视为实值到期概率的粗略估计。

A.正确

B.错误

正确答案：B

637.沪深300指数期权仿真交易合约，每日价格最大波动限制为上一交易日沪深300指数收盘价的±10%。

A.正确

B.错误

正确答案：B

638.为了确保基础资产和期权头寸组合的Delta为零，对简单期权进行动态对冲，会导致该头寸组合成为路径依赖的组合。

A.正确

B.错误

正确答案：B

639.BS模型的理论假设很强，尽管和真实世界有较大差距，特别是波动率为常数的假设，但仍能解释期权中经常看到的隐含波动率微笑曲线的现象。