一只股票现在价格是100元。有连续两个时间步,每个步长6个月,每个单步二叉树预期上涨10%,或下跌10%,无风险利率8%(连续复利),执行价格为100元的看涨期权的价值为


一只股票现在价格是100元。有连续两个时间步,每个步长6个月,每个单步二叉树预期上涨10%,或下跌10%,无风险利率8%(连续复利),执行价格为100元的看涨期权的价值为

A.9.46

B.9.61

C.7.04

D.14.21

正确答案:9.61


Tag:金融工程 步长 复利 时间:2023-12-23 22:00:18