热门答案
- 1.平稳时间序列的偏相关系数和自相关系数拖尾，且缓慢衰减收敛，则该时间序列可能是()模型。
- 2.A.相互平行的
- 3.A.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率
- 4.对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut，与r12=0相比，r12＝0.5时，估计量的方差将是原来的。
- 5.增加样本观测值就可以消除多重共线性。
- 6.病态指数大于10时，认为多重共线性非常严重。
- 7.k元线性回归模型对回归系数显著性进行t检验，n为样本个数，原假设H0：bj=0，备选假设H1：bj10，当时拒绝原假设。
- 8.在由n=30 的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的样本决定系数为0.8500，则调整后的决定系数为0.8327。
- 9.当回归模型满足假定SLR.1～SLR.3时, OLSE具有无偏性，如果还满足SLR.4，则OLSE具有有效性。
- 10.计量经济学主要由、和三门学科的内容有机结合而成。