假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率6%(标准差10%),乙证券的预期报酬率8%(标准差15%),则由甲乙证券构成的投资组合()。
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率6%(标准差10%),乙证券的预期报酬率8%(标准差15%),则由甲乙证券构成的投资组合()。
A、最低预期报酬率6%
B、最高预期报酬率8%
C、最高的标准差为15%
D、最低的标准差为10%
正确答案:最低预期报酬率6%|最高预期报酬率8%|最高的标准差为15%
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率6%(标准差10%),乙证券的预期报酬率8%(标准差15%),则由甲乙证券构成的投资组合()。
A、最低预期报酬率6%
B、最高预期报酬率8%
C、最高的标准差为15%
D、最低的标准差为10%
正确答案:最低预期报酬率6%|最高预期报酬率8%|最高的标准差为15%
相关答案