某日,CME交易所9月份澳元兑美元期货合约价格为0.7379,ICE交易所9月份澳元兑美元期货合约价格为0.7336(交易单位均为10万澳元),若CME和ICE澳元兑美元合约的合理价差为22点,交易者认为当前价差偏大,存在套利机会。则该交易者适宜采取的操作策略是()。(不考虑各项交易费用)


某日,CME交易所9月份澳元兑美元期货合约价格为0.7379,ICE交易所9月份澳元兑美元期货合约价格为0.7336(交易单位均为10万澳元),若CME和ICE澳元兑美元合约的合理价差为22点,交易者认为当前价差偏大,存在套利机会。则该交易者适宜采取的操作策略是()。(不考虑各项交易费用)

A.买入CME澳元兑美元期货合约,同时卖出相同数量的ICE澳元兑美元期货合约

B.卖出CME澳元兑美元期货合约,同时买入相同数量的ICE澳元兑美元期货合约

C.买入CME澳元兑美元期货合约,同时卖出不相同数量的ICE澳元兑美元期货合约

D.卖出CME澳元兑美元期货合约,同时买入不相同数量的ICE澳元兑美元期货合约

正确答案:B

试题解析:本题考查外汇期货跨市场套利策略的应用。两个交易所同一合约存在价差,根据历史经验,合理价差在22点,而目前两个合约之间价格差为43点,价差偏大,因此卖出高价合约,买入低价合约,在未来价差减少时获利了结。


Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 合约 澳元 时间:2023-11-03 16:36:12

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