1月5日，2016年6月到期的芝加哥商业交易所（CME）瑞士法郎期货合约（CHF/USD）和澳元期货合约（AUD/USD）的价格分别为1.0132和0.7487（CHF/USD合约交易单位为125,000瑞郎；AUD/USD合约交易单位为100,000澳元），某交易者发现两个合约间的价差过小，预期未来价差会扩大，于是决定进行外汇期货跨品种套利交易。为满足合约持仓价值基本相当，买入100手CHF/USD期货合约的同时卖出170手AUD/USD期货合约。3个月后，CME交易所CHF/USD期货合约和AUD/USD期货合约的价格分别变为1.0116和0.7362，交易者将所持合约全部对冲平仓。则该交易者的套利损益为（）。（不考虑各项交易费用）

A.盈利196500美元

B.亏损196500美元

C.盈利192500美元

D.亏损192500美元

正确答案：C

试题解析：

本题考查外汇期货合约跨品种套利的相关计算

瑞士法郎合约（CHF/USD）的买卖价差变化为1.0116-1.0132=-0.0016，合约规模为125000瑞士法郎，交易数量为100手，则瑞士法郎合约的盈亏为：-0.0016*125000*100=-20000美元

澳元期货合约（AUD/USD）的买卖价差变化为0.7487-0.7362=0.0125，合约规模为100,000澳元，交易数量为170手，则澳元合约的盈亏为：0.0125*100000*170=212500美元。

该交易者的套利损益为：-20000美元+212500美元=192500美元，即盈利192500美元。因此答案选择C