标的资产当前价格100.00元，平值看涨期权价格2.33元，Delta值是0.5。当标的资产价格从100.00元上涨到101.00元且市场隐含波动率由66%下跌到65%，此时期权价格变为2.80元，则该期权多头头寸的Vega约为（）。
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标的资产当前价格100.00元，平值看涨期权价格2.33元，Delta值是0.5。当标的资产价格从100.00元上涨到101.00元且市场隐含波动率由66%下跌到65%，此时期权价格变为2.80元，则该期权多头头寸的Vega约为（）。

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正确答案：C

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 价格 时间：2023-11-03 20:41:33

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