假设沪深300指数为3477.94点,现以沪深300指数为标的且到期期限相同的四个沪深300仿真欧式看跌期权信息见下表。
假设沪深300指数为3477.94点,现以沪深300指数为标的且到期期限相同的四个沪深300仿真欧式看跌期权信息见下表。
期权合约代码期权合约价格
IO1704-P-32003.2
IO1704-P-32506.4
IO1704-P-33009.6
IO1704-P-335010.2
可进行如下套利:()。
A.买入一份IO1704-P-3200、买入一份IO1704-P-3300、卖出两份IO1704-P-3250
B.卖出一份IO1704-P-3200、卖出一份IO1704-P-3300、买入两份IO1704-P-3250
C.买入一份IO1704-P-3250、买入一份IO1704-P-3350、卖出两份IO1704-P-3300
D.卖出一份IO1704-P-3250、卖出一份IO1704-P-3350、买入两份IO1704-P-3300
正确答案:C
Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 合约
时间:2023-11-03 20:41:41