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完美的套期保值比不完美的套期保值更好，即能让买入（卖出）的价格更低（高）。
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完美的套期保值比不完美的套期保值更好，即能让买入（卖出）的价格更低（高）。
A.正确
B.错误
正确答案：错误
Tag：
金融工程
价格
时间：2022-01-25 16:07:55
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现实中因为总是存在基差风险，故不完美的套期保值是常态。
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远期合约根据双方需求确定交易的数量、价格，完全锁定了买卖价格，实现了最优的套期保值（注，不考虑违约风险）。
相关答案
1.
不完美的套期保值是指商品（资产）未来的买卖价格不能完全锁定，存在价格变动的风险。
2.
完美的套期保值是指套期保值者买入资产（商品）的价格最低，或者卖出的价格最高。
3.
某企业需要规避燃油价格上涨的风险，但期货交易所只有热油期货。由于这两个油料价格之间存在很强的相关性，故企业决定使用热油期货来对冲燃油现货价格的风险。如果最小方差套期保值比率为1.3，则以下表述正确的是
4.
某企业担心未来燃油价格上涨，需要对冲100万加仑燃油的价格风险，决定用热油为燃油套期保值。已知最小方差套期保值比率为0.8，热油期货合约每份数量为4万加仑，则企业应采取的对冲手段为
5.
如果3个月的燃油现货价格变化量与3个月的热油期货价格变化量的相关系数为0.8，则通过采用最优套期保值比率进行套保，可以使套保的有效性（运用套保消除的风险/不使用套保的风险）为
6.
规避资产（商品）价格上涨风险的人，应进入期货市场进行
7.
套期保值的原始目的是
8.
规避资产（商品）价格下跌风险的人，应进入期货市场进行
9.
某债券面额为100元，票面利率为6%，每年付息1次，还剩3年到期。当前该债券的到期收益率为8%（连续复利）。如果到期收益率上涨至8.1%，则债券价格将变化（）元（精确到小数点后3位数）。（如果是下跌，则在数字前添加负号）
10.
某债券面额为100元，票面利率为6%，每年付息一次，还剩3年到期。当前此类债券的到期收益率为8%（连续复利），则该债券的久期为（）（精确到小数点后2位数）。
热门答案
1.
某债券面额为100元，票面利率为6%，每年付息一次，还剩3年到期。当前此类债券的到期收益率为8%（连续复利），则该债券的价格为（）元（精确到小数点后2位数）。
2.
国债期货报价报的是标准券价格
3.
国债期货报价报的是全价
4.
国债A的标准券报价为103.25元，投资者甲要买入国债A，但交易对手选择用国债B交割，B的转换因子为0.95，假设此时B的净价=全价，则以下说法正确的是
5.
关于国债报价，表述正确的是
6.
久期衡量的是债券价格对利率的敏感性，如果某债券的久期为2.58，则以下表述正确的是
7.
关于国债期货的报价，正确的流程为1由国债现货（某看起来最便宜的可交割券）报价（净价）得到现货全价2将国债期货净价除以转换因子，得到国债期货的标准券报价3根据国债期货全价，求得国债期货在交割月首日的净价4根据国债现货的全价，得到国债期货的全价（有收益或无收益资产远期定价）
8.
国债A的市场报价（净价）为116.28元，转换因子为1.15，则将其转化为标准券报价，其价格为
9.
在计算转换因子时，需要先计算国债的价格，则以下做法正确的是
10.
关于转换因子，以下表述正确的是