资本资产定价模型(CAPM)中用来描述资产或资产组合系统性风险大小的指标是()。


资本资产定价模型(CAPM)中用来描述资产或资产组合系统性风险大小的指标是()。

A.标准差

B.协方差

C.a系数

D.β系数(正确答案)

答案解析:CAPM使用β系数来描述资产或资产组合的系统风险大小。β系数表示资产对市场收益变动的敏感性。在充分分散化的投资组合中,单个证券对高度分散化的组合风险的贡献取决于其用β系数衡量的系统风险。因此,资产的风险溢价与其β系数成正比。


Tag:基金从业模拟考试科目二考试 系数 资产 时间:2022-11-17 16:17:01