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纳入MSCI指数的A股股票数量是()。
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中金所杯全国大学生金融知识大赛
纳入MSCI指数的A股股票数量是()。
A.固定不变的
B.根据A股数量增加而增加的
C.根据B股数量增加而增加的
D.动态变化的
正确答案:D
Tag:
中金所杯全国大学生金融知识大赛
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指数
时间:2023-11-03 16:28:14
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在中金所上市交易的上证50指数期货合约和中证500指数期货合约的合约乘数分别是()和()。
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假设一只无红利支付的股票价格为50元/股,年化无风险利率为4%,该股票6个月后到期的远期理论价格为()元/股。
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下列对无套利区间幅宽影响最大的因素是()。
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在沪深300指数期货合约到期交割时,双方的盈亏金额的计算依据是()。
3.
以下说法正确的是:国内股指期货合约的()。
4.
假设一只无红利支付的股票价格为18元/股,无风险连续利率为8%,该股票4个月后到期的远期价格为()元/股。
5.
沪深300指数的样本股由()组成。
6.
由于未来某一时点将发生较大规模的资金流入或流出,为避免流入或流出的资金对资产组合结构产生较大冲击,投资者选择使用股指期货等工具,以达到最大程度减少冲击成本的目的。该策略是()策略。
7.
假设期货账户资金为200万元,目前无任何持仓,如果计划以4050点买入沪深300股指期货3月合约,保证金率为15%,且保证金占用不超过总资金量的70%,则最多可以购买()手股指期货合约。
8.
下列股票指数期货的乘数为200的是()。
9.
假设某投资者在价格为1820点时买入IH1609合约2手,当日结算价为1860点,次日结算价为1830点,则次日收市后该投资者账户盯市盈亏是()元。
10.
关于市价指令,错误的表述是()。
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1.
假设某投资者第一天买入股指期货IC1506合约1手,开仓价格为10800,当日结算价格为11020,次日继续持有,结算价为10960,则次日收市后,投资者账户上的盯市盈亏和累计盈亏分别是()。
2.
某客户期货账户有保证金100万元。5月8日,该客户在2000点买入开仓上证50股指期货9月合约4手后,又以2050点卖出平仓2手该合约,随后再以2540点买入开仓1手沪深300股指期货9月合约。假设当日上证50股指期货9月合约结算价为2040点,沪深300股指期货9月合约结算价为2560点,股指期货交易保证金率均为15%(交易手续费略),则当日该客户的风险度是()。
3.
若沪深300指数期货合约IF1503的结算价是2149.6点,期货公司收取的保证金是15%,则投资者至少需要()万元的保证金。
4.
沪深300指数期货合约的合约月份为()。
5.
沪深300指数依据样本稳定型和动态跟踪相结合的原则,每()审核一次成份股,并根据审核结果调整成份股。
6.
某基金经理持有以下5种股票的投资组合。该基金经理预计未来股票市场将出现向下调整,计划采用沪深300股指期货3月合约进行套期保值。假设该合约价格为3700点,保证金率为10%,则该基金经理应卖出多于()手期货合约才能使投资组合的β系数为负。
7.
沪深300指数期货合约的价格为4000点,此时沪深300指数为4050点,则1手股指期货合约的价值为()万元。
8.
假设某投资者第一天买入股指期货IC1806合约10手,开仓价格为5900点,当日结算价格为5920点。次日,该投资者持有的仓位不变,期货合约结算价为5850点,则收市后当日盯市盈亏是()万元。
9.
如果股指期货回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性,则最小二乘估计量()。
10.
阿尔法策略的主要风险在于()。