目前，交易者可以利用上证50指数期货和沪深300指数期货之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于（）。
目前，交易者可以利用上证50指数期货和沪深300指数期货之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于（）。
A.跨品种价差策略
B.跨市场价差策略
C.投机策略
D.期现套利策略
正确答案：A
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 策略 价差
时间：2023-11-03 16:28:15
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- 1.如果基金经理将流入基金的所持股票组合分红资金先买入与新流入资金金额等值的股指期货合约，再将剩余资金买入短期国债，待流入的资金积累到一定程度后再投资于股票组合，同时将期货头寸平仓。这种操作策略被称作（）策略。
- 2.股指期货季月合约的续存周期为（）个月。
- 3.假设一只无红利支付的股票价格为50元/股，年化无风险利率为4%，该股票6个月后到期的远期理论价格为（）元/股。
- 4.纳入MSCI指数的A股股票数量是（）。
- 5.在中金所上市交易的上证50指数期货合约和中证500指数期货合约的合约乘数分别是（）和（）。
- 6.下列对无套利区间幅宽影响最大的因素是（）。
- 7.在沪深300指数期货合约到期交割时，双方的盈亏金额的计算依据是（）。
- 8.以下说法正确的是：国内股指期货合约的（）。
- 9.假设一只无红利支付的股票价格为18元/股，无风险连续利率为8%，该股票4个月后到期的远期价格为（）元/股。
- 10.沪深300指数的样本股由（）组成。
热门答案
- 1.由于未来某一时点将发生较大规模的资金流入或流出，为避免流入或流出的资金对资产组合结构产生较大冲击，投资者选择使用股指期货等工具，以达到最大程度减少冲击成本的目的。该策略是（）策略。
- 2.假设期货账户资金为200万元，目前无任何持仓，如果计划以4050点买入沪深300股指期货3月合约，保证金率为15%，且保证金占用不超过总资金量的70%，则最多可以购买（）手股指期货合约。
- 3.下列股票指数期货的乘数为200的是（）。
- 4.假设某投资者在价格为1820点时买入IH1609合约2手，当日结算价为1860点，次日结算价为1830点，则次日收市后该投资者账户盯市盈亏是（）元。
- 5.关于市价指令，错误的表述是（）。
- 6.假设某投资者第一天买入股指期货IC1506合约1手，开仓价格为10800，当日结算价格为11020，次日继续持有，结算价为10960，则次日收市后，投资者账户上的盯市盈亏和累计盈亏分别是（）。
- 7.某客户期货账户有保证金100万元。5月8日，该客户在2000点买入开仓上证50股指期货9月合约4手后，又以2050点卖出平仓2手该合约，随后再以2540点买入开仓1手沪深300股指期货9月合约。假设当日上证50股指期货9月合约结算价为2040点，沪深300股指期货9月合约结算价为2560点，股指期货交易保证金率均为15%（交易手续费略），则当日该客户的风险度是（）。
- 8.若沪深300指数期货合约IF1503的结算价是2149.6点，期货公司收取的保证金是15%，则投资者至少需要（）万元的保证金。
- 9.沪深300指数期货合约的合约月份为（）。
- 10.沪深300指数依据样本稳定型和动态跟踪相结合的原则，每（）审核一次成份股，并根据审核结果调整成份股。