中证500股指期货合约的交易代码是（）。
中证500股指期货合约的交易代码是（）。
A.IF
B.ETF
C.CF
D.IC
正确答案：D
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 股指 合约
时间：2023-11-03 16:28:21
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- 1.一般情况下，以下哪些情况是对沪深300股指期货价格走势有利好作用（）。
- 2.采购经理人指数PMI与股指期货价格变化具有一定相关性。通常，在其他因素不变的条件下，PMI指数持续上涨，股指期货价格（）概率大。
- 3.投资者可以通过（）期货等衍生品，将投资组合的市场收益和超额收益分离出来。
- 4.股指期货交易的对象是（）。
- 5.已知两种股票的β系数分别为0.75和1.10。某投资者对该两种股票投资的比例分别为40%和60%，则该证券组合的β系数为（）。
- 6.根据CAPM模型，某股票组合预期回报率为8%，β值为1.2，α值为3.8%，无风险收益率为3%，其中无法通过股指期货对冲的风险值为（）。
- 7.交易所一般会对交易者规定最大持仓限额，其目的是（）。
- 8.若以6050点卖出开仓10手IC1809并持有，当日该合约的收盘价为6100点，结算价为6120点，不考虑手续费，则当日结算后该笔持仓（）。
- 9.以下不属于期货市场异常情况的是（）。
- 10.一般来说，沪深300指数成分股（）上证50指数成分股，中证500指数成分股（）沪深300指数成分股。
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- 1.假设上证50指数为3000点，市场利率为3%，指数股息率为1%，则6个月到期的上证50指数期货合约的理论价格为（）点。
- 2.10月20日，沪深300指数下跌5%，某投资者持有的银行股组合价值仅下跌1%，若以沪深300指数为比较基准，则该组合的阿尔法收益为（）。
- 3.某投资者期货账户可用保证金500万元，某日以4250点价格开仓买进IF1803合约40手，同一天，该客户以4300点卖出平仓20手IF1803，当日结算价4239点。假设交易保证金率为15%，手续费为单边100元/手，则以下说法正确的是（）。
- 4.目前，交易者可以利用上证50指数期货和沪深300指数期货之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于（）。
- 5.当市场出现连续两个交易日的同方向涨（跌）停板、单边市等特别重大的风险时，中金所为迅速、有效化解市场风险，防止会员大量违约而采取的紧急措施是（）。
- 6.如果基金经理将流入基金的所持股票组合分红资金先买入与新流入资金金额等值的股指期货合约，再将剩余资金买入短期国债，待流入的资金积累到一定程度后再投资于股票组合，同时将期货头寸平仓。这种操作策略被称作（）策略。
- 7.股指期货季月合约的续存周期为（）个月。
- 8.假设一只无红利支付的股票价格为50元/股，年化无风险利率为4%，该股票6个月后到期的远期理论价格为（）元/股。
- 9.纳入MSCI指数的A股股票数量是（）。
- 10.在中金所上市交易的上证50指数期货合约和中证500指数期货合约的合约乘数分别是（）和（）。