某无股息股票看涨期权和看跌期权的价格分别为15.00元和5.00元,期权期限为12个月,执行价格为100.00元,当前股票价格为105.00元。假设市场不存在套利机会且无交易费用,则市场年化无风险连续复利率为()。


某无股息股票看涨期权和看跌期权的价格分别为15.00元和5.00元,期权期限为12个月,执行价格为100.00元,当前股票价格为105.00元。假设市场不存在套利机会且无交易费用,则市场年化无风险连续复利率为()。

A.3.26%

B.4.53%

C.5.13%

D.6.56%

正确答案:C


Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 复利 时间:2023-11-03 21:03:23

热门答案