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正常市场环境下,哪一个期权可能会出现正Gamma和正Theta?()
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中金所杯全国大学生金融知识大赛
正常市场环境下,哪一个期权可能会出现正Gamma和正Theta?()
A.平值看跌期权
B.深度实值看跌期权
C.深度实值看涨期权
D.深度虚值看涨期权
正确答案:D
Tag:
中金所杯全国大学生金融知识大赛
期权
深度
时间:2023-11-03 21:22:13
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若该投资者在此组合的基础上,又在115执行价以每单位1元价格买入4单位1个月到期看涨期权。当到期基础标的收盘于120时,该投资者投资组合的损益为()。
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沪深300股指期权与沪深300股指期货,中证1000股指期权与中1000股指期货合约乘数之比分别为()。
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若该投资者建仓时110执行价虚值看涨期权的Delta值为0.1则该投资组合的Delta值为()。
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若到期时基础标的价格大幅上涨到130。此时该投资组合的Delta值接近()。
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若一周后基础标的收盘于109,()。
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当到期基础标的收盘于111时,该投资者投资组合的损益为()。
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在上一题的情况下,假设1年期平值看涨期权价格为0.1756,看跌期权的价格为0.1744,则该公司进行外汇期权交易的现金流情况是()。
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假设该公司计划利用人民币外汇期权来对冲第一年利息支付的汇率风险,则合适的操作方式是()。
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若结构化产品中嵌入的期权可能受到多个因素的影响,则是嵌入了多维期权。属于多维期权的是()。
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在远期利率协议的基本术语中,()是确定参考利率的日期。
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雪球结构化产品包含一个敲出条件和一个敲入条件,其中敲入条件相当于一个()。
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对于利率互换,下列说法不正确的是()。
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2021年,在证券公司的收益互换交易中,下列哪类标的成交金额最大?()
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某美国投资者发现欧元利率高于美元利率,决定购买50万欧元以获取高息,计划持有3个月,在有效市场假设下,该投资者应该()。
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“2×5FRA”合约约定的借款时间长度是()个月。
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一家境内进口企业要在未来三个月后向美国厂商支付美元款项,为规避相关汇率风险,该企业可以选择()来进行风险管理。
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某国内企业拟与境外供应商签订设备采购协议,3个月后付款,由于担心人民币贬值,因而使用外汇期货锁定汇率,该行为属于()。
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沪深300股指期权与沪深300ETF期权的交割方式分别为()。