C.信用支持文档

D.交易确认书

正确答案：ABC

308.关于结构化产品定价，下列说法正确的是（）。

A.由于结构化产品中的固定利率债券和衍生工具，其风险因子间可能存在相关性，因此结构化产品定价要考虑相关性的存在及其影响

B.高信用等级的结构化产品发行人带来的信用增强效果可能提高结构化产品的价格

C.发行人的融资成本会影响结构化产品的初始价格

D.是否具备对应的二级市场是结构化产品定价时需要考虑的因素

正确答案：ABCD

309.关于远期利率合约的信用风险，描述正确的是（）。

A.随着到期日临近，空头的信用风险会增加

B.在远期合约有效期内，信用风险的大小很难保持不变

C.多头面临的信用风险相对来说更大

D.远期合约信用风险的大小可以用合约价值来衡量

正确答案：BD

310.一条远期利率协议（FRA）的市场报价信息为“7月13日美元FRA6×9M8.02%-8.07%”，说法正确的是（）。

A.8.02%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.02%利率给询价方，并从询价方收取参照利率

B.远期利率协议的初始价值应为零

C.8.02%-8.07%的差额0.05%是该产品的流动性成本

D.7月13日为起息日，次年1月13日为起息日，计息期9个月

正确答案：ABC

311.金融机构持有的场外期权头寸常常需要对冲波动性的风险，一般而言可以采用（）对冲场外股指奇异期权的Vega风险。

A.股指远期

B.股指互换

C.标准股指期权

D.波动率互换

正确答案：CD

312.有关互换说法正确的是（）。

A互换浮动端可以是浮动利率、权益指数、个股等

B互换可用于管理利率风险、权益市场风险

C互换可用于加杠杆

D双边清算的互换不存在对手方风险

正确答案：ABC

313.通过合理地交易远期汇率协议，可以实现（）。

A.规避国际贸易汇率变动风险

B.防止汇率变动带来不利影响

C.商业银行平衡外汇风险暴露

D.汇率投机

正确答案：ABCD

314.利率互换的用途包括（）。

A.扩充融资渠道

B.管理资产负债

C.构造产品组合

D.对冲利率风险

正确答案：BCD

315.全球场外衍生品市场的发展趋势是中央对手方（CCP）在交易清算中的地位和作用越来越重要。与对手方之间双边交易清算的市场结构相比，中央对手方提供的一些服务在范畴和本质上是中央对手方结构所特有的，这些特有的服务包括（）。

A.合约义务更替

B.多边净额结算

C.抵押品管理

D.保证金管理

正确答案：AC

316.标准利率互换中收取浮动利率一方与（）具有相同的利率风险。（假定期限相同）

A.固定利率债券的空头

B.浮动利率债券的空头

C.浮动利率债券的多头

D.固定利率债券的多头

正确答案：AC

317.假定利率封底期权、利率封顶期权的执行价格与利率互换的固定端报价相同。则利率封底期权可被复制为（）。

A.一系列利率下限元

B.一系列利率上限元

C.利率封顶期权多头+利率互换空头