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期权的时间价值
A.越临近到期日衰减越快
B.均匀变动
C.保持不变
D.越临近到期日衰减越慢
正确答案：越临近到期日衰减越快
Tag：
金融工程
到期日
期权
时间：2023-12-23 22:00:22
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对于期权买方来说，以下说法正确的是
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假设某期权的delta等于0.6，某投资者买入100份这样的期权，他需要（）来对冲该期权的delta风险
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以下Gamma值不为0的是
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假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高
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Delta中性是指
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关于金融衍生品业务的Delta对冲，下列说法错误的是
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采用倒推法的期权定价模型包括
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一只股票现在价格是100元。有连续两个时间步，每个步长6个月，每个单步二叉树预期上涨10%，或下跌10%，无风险利率8%（连续复利），执行价格为100元的看涨期权的价值为
7.
T=0 时刻股票价格为 100 元，T=1 时刻股票价格上涨至 120 元的概率为 70%，此时看涨期权支付为 20 元，下跌至 70 元的概率为 30%，此时看涨期权支付为 0。假设利率为 0，则 0 时刻该欧式看涨期权价格为（）元
8.
下列关于二叉树模型的表述中，错误的是
9.
在利用布莱克（）斯科尔斯期权定价模型估计期权价值时，下列表述正确的有
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用B-S-M公式求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为$60，执行价格为$58，无风险年收益率为5%，股价年波动率为35%，到期日为6个月
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标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价
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关于B-S-M模型的假设条件，以下哪项不是必须的
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下列有关期权估值模型的表述中正确的有
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标的资产和衍生证券价格不遵循（）过程
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一投资者认为股票指数的价格会在 4600 左右小幅波动，他准备在行权价格为 4500、4600、 4700 的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，该投资者可以
6.
考虑一个牛市价差策略，执行价格为25元的看涨期权的价格为4元，执行价格为40元的看涨期权的价格为1元，如果在到期日，股价上升至55元，那么在到期日实施期权的净利润为
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在股票不支付红利的情况下，下列有关期权的说法正确的是
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下列关于欧式期权的上下限的说法，错误的是
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无风险利率的升高会使得
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下列哪个说法并非是期权按其内涵价值的大小的分类