每张上证50ETF期权对应的现货规模为10000份，如果该机构需要对现货进行完全套保，在期权3月到期时可以对冲现货的全部下行风险，则买入执行价格2.80的3月到期的认沽期权的头寸为（）张。

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A.3571

B.3501

C.3601

D.3521

正确答案：B

试题解析：

考核内容：期权的期现策略。

分析思路：50ETF期权的面值为2.856*10000=28560元，要对冲1亿元的风险，则需要1亿元除以28560=3501份。

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛期权现货时间：2023-11-03 16:36:13