某股票目前价格为40元，假设该股票1个月后的价格要么为42元、要么38元。连续复利无风险年利率为8%。请问1个月的协议价格等于39元的欧式看涨期权价格为（）。
某股票目前价格为40元，假设该股票1个月后的价格要么为42元、要么38元。连续复利无风险年利率为8%。请问1个月的协议价格等于39元的欧式看涨期权价格为（）。
A.1.68
B.1.70
C.1.72
D.1.74
正确答案：A
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 价格 股票
时间：2023-11-03 20:41:48
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