首页
基差风险,是由于现货与期货不是同一种资产,或者期货合约到期日与现货买卖日不一致而产生的。
精华吧
→
答案
→
慕课
→
未分类
基差风险,是由于现货与期货不是同一种资产,或者期货合约到期日与现货买卖日不一致而产生的。
A.正确
B.错误
正确答案:正确
Tag:
金融工程
现货
期货
时间:2022-01-25 16:07:56
上一篇:
远期合约根据双方需求确定交易的数量、价格,完全锁定了买卖价格,实现了最优的套期保值(注,不考虑违约风险)。
下一篇:
如果3个月的燃油现货价格变化量(标准差为0.03)与3个月的热油期货价格变化量(标准差为0.04)的相关系数为0.8,则用热油为燃油套期保值时,最小方差套期保值比率为()(精确到小数点后2位数)
相关答案
1.
完美的套期保值比不完美的套期保值更好,即能让买入(卖出)的价格更低(高)。
2.
现实中因为总是存在基差风险,故不完美的套期保值是常态。
3.
不完美的套期保值是指商品(资产)未来的买卖价格不能完全锁定,存在价格变动的风险。
4.
完美的套期保值是指套期保值者买入资产(商品)的价格最低,或者卖出的价格最高。
5.
某企业需要规避燃油价格上涨的风险,但期货交易所只有热油期货。由于这两个油料价格之间存在很强的相关性,故企业决定使用热油期货来对冲燃油现货价格的风险。如果最小方差套期保值比率为1.3,则以下表述正确的是
6.
某企业担心未来燃油价格上涨,需要对冲100万加仑燃油的价格风险,决定用热油为燃油套期保值。已知最小方差套期保值比率为0.8,热油期货合约每份数量为4万加仑,则企业应采取的对冲手段为
7.
如果3个月的燃油现货价格变化量与3个月的热油期货价格变化量的相关系数为0.8,则通过采用最优套期保值比率进行套保,可以使套保的有效性(运用套保消除的风险/不使用套保的风险)为
8.
规避资产(商品)价格上涨风险的人,应进入期货市场进行
9.
套期保值的原始目的是
10.
规避资产(商品)价格下跌风险的人,应进入期货市场进行
热门答案
1.
某债券面额为100元,票面利率为6%,每年付息1次,还剩3年到期。当前该债券的到期收益率为8%(连续复利)。如果到期收益率上涨至8.1%,则债券价格将变化()元(精确到小数点后3位数)。(如果是下跌,则在数字前添加负号)
2.
某债券面额为100元,票面利率为6%,每年付息一次,还剩3年到期。当前此类债券的到期收益率为8%(连续复利),则该债券的久期为()(精确到小数点后2位数)。
3.
某债券面额为100元,票面利率为6%,每年付息一次,还剩3年到期。当前此类债券的到期收益率为8%(连续复利),则该债券的价格为()元(精确到小数点后2位数)。
4.
国债期货报价报的是标准券价格
5.
国债期货报价报的是全价
6.
国债A的标准券报价为103.25元,投资者甲要买入国债A,但交易对手选择用国债B交割,B的转换因子为0.95,假设此时B的净价=全价,则以下说法正确的是
7.
关于国债报价,表述正确的是
8.
久期衡量的是债券价格对利率的敏感性,如果某债券的久期为2.58,则以下表述正确的是
9.
关于国债期货的报价,正确的流程为1由国债现货(某看起来最便宜的可交割券)报价(净价)得到现货全价2将国债期货净价除以转换因子,得到国债期货的标准券报价3根据国债期货全价,求得国债期货在交割月首日的净价4根据国债现货的全价,得到国债期货的全价(有收益或无收益资产远期定价)
10.
国债A的市场报价(净价)为116.28元,转换因子为1.15,则将其转化为标准券报价,其价格为