金融机构对所持有的场外衍生品头寸进行风险度量时，一般需要考虑指标的一致性，即分散投资和持有现金可以降低组合风险。下列风险度量指标中为一致性风险度量指标（coherentriskmeasure）的是（）。
金融机构对所持有的场外衍生品头寸进行风险度量时，一般需要考虑指标的一致性，即分散投资和持有现金可以降低组合风险。下列风险度量指标中为一致性风险度量指标（coherentriskmeasure）的是（）。
A.标准差
B.在险价值（valueatrisk）
C.期望不足（expectedshortfall）
D.半方差
正确答案：C
试题解析：一致性风险度量指标必须要同时满足单调性、次可加性、齐次性和平移不变性等四个数学性质。
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 度量 风险
时间：2023-11-03 20:26:12