（）是用来度量期权价格对到期日变动的敏感度。_精华吧

（）是用来度量期权价格对到期日变动的敏感度。

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（）是用来度量期权价格对到期日变动的敏感度。

A.Delta

B.Gamma

C.Vega

D.Theta

正确答案：D

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛到期日敏感度时间：2023-11-03 20:41:51

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1.特定资产对应期权的期权持仓组合Gamma为666，Delta为0；若该资产对应该期权的Gamma为2.33，Delta为0.666，要同时对冲期权持仓组合Gamma和Delta风险为零，投资者需要（）。
2.标的资产当前价格100.00元，平值看涨期权价格2.33元，Delta值是0.5。当标的资产价格从100.00元上涨到101.00元且市场隐含波动率由66%下跌到65%，此时期权价格变为2.80元，则该期权多头头寸的Vega约为（）。
3.某无股息股票看涨期权和看跌期权的价格分别为15.00元和5.00元，期权期限为12个月，执行价格为100.00元，当前股票价格为105.00元。假设市场不存在套利机会，则市场无风险连续复利率为年（）。
4.某投资者根据公开披露的信息发现，A上市公司正在筹备重大资产重组事项，预期该公司股价未来会出现大幅波动，但该资产重组事项存在较大不确定性，以下较为合适的投资策略是：（）。
5.某投资者以5.70元的价格买入3个月到期、执行价格为70.00元的股票欧式看跌期权；同时以2.20元的价格卖出3个月月到期、执行价格为64.00元的股票欧式看跌期权，该策略为（）组合策略，最大可能盈利（）元，最大可能亏损（）元。
6.某投资者持有上证50ETF1000万元，他认为当前股市上涨过快，有大幅回调的可能，但又担心判断失误，错过本轮上涨行情，以下较为合适的投资策略是（）。
7.以下属于备兑看涨期权组合策略的是:（）的组合。
8.卖出看涨期权后，投资者的损益平衡点是：到期标的资产价格（）。
9.假设投资者以9.80元的价格购买了100手（1手是100股）A股票3个月到期，执行价格为180.00元的欧式看涨期权，到期当天A股票涨至183.60元，那么不考虑交易成本的情况下，投资者收益为（）元。
10.某交易者在3月初以0.0471元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF1603看跌期权，又0.1013元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看跌期权，建仓时标的基金价格为2.063元，并计划持有合约至到期。根据以上操作，下列说法正确的是（）。