首页
保证金交易放大了投资者的收益（风险）。如果要求的保证金比例为12%，则投资者的收益会放大多少倍？
精华吧
→
答案
→
慕课
→
未分类
保证金交易放大了投资者的收益（风险）。如果要求的保证金比例为12%，则投资者的收益会放大多少倍？
A.12倍
B.10倍
C.1.2倍
D.8.33倍
正确答案：8.33倍
Tag：
金融工程
保证金
投资者
时间：2022-01-25 16:07:57
上一篇：
如果3个月的燃油现货价格变化量（标准差为0.03）与3个月的热油期货价格变化量（标准差为0.04）的相关系数为0.8，则用热油为燃油套期保值时，最小方差套期保值比率为（）（精确到小数点后2位数）
下一篇：
投机行为会增强期货市场的波动性，应当禁止投机。
相关答案
1.
基差风险，是由于现货与期货不是同一种资产，或者期货合约到期日与现货买卖日不一致而产生的。
2.
远期合约根据双方需求确定交易的数量、价格，完全锁定了买卖价格，实现了最优的套期保值（注，不考虑违约风险）。
3.
完美的套期保值比不完美的套期保值更好，即能让买入（卖出）的价格更低（高）。
4.
现实中因为总是存在基差风险，故不完美的套期保值是常态。
5.
不完美的套期保值是指商品（资产）未来的买卖价格不能完全锁定，存在价格变动的风险。
6.
完美的套期保值是指套期保值者买入资产（商品）的价格最低，或者卖出的价格最高。
7.
某企业需要规避燃油价格上涨的风险，但期货交易所只有热油期货。由于这两个油料价格之间存在很强的相关性，故企业决定使用热油期货来对冲燃油现货价格的风险。如果最小方差套期保值比率为1.3，则以下表述正确的是
8.
某企业担心未来燃油价格上涨，需要对冲100万加仑燃油的价格风险，决定用热油为燃油套期保值。已知最小方差套期保值比率为0.8，热油期货合约每份数量为4万加仑，则企业应采取的对冲手段为
9.
如果3个月的燃油现货价格变化量与3个月的热油期货价格变化量的相关系数为0.8，则通过采用最优套期保值比率进行套保，可以使套保的有效性（运用套保消除的风险/不使用套保的风险）为
10.
规避资产（商品）价格上涨风险的人，应进入期货市场进行
热门答案
1.
套期保值的原始目的是
2.
规避资产（商品）价格下跌风险的人，应进入期货市场进行
3.
某债券面额为100元，票面利率为6%，每年付息1次，还剩3年到期。当前该债券的到期收益率为8%（连续复利）。如果到期收益率上涨至8.1%，则债券价格将变化（）元（精确到小数点后3位数）。（如果是下跌，则在数字前添加负号）
4.
某债券面额为100元，票面利率为6%，每年付息一次，还剩3年到期。当前此类债券的到期收益率为8%（连续复利），则该债券的久期为（）（精确到小数点后2位数）。
5.
某债券面额为100元，票面利率为6%，每年付息一次，还剩3年到期。当前此类债券的到期收益率为8%（连续复利），则该债券的价格为（）元（精确到小数点后2位数）。
6.
国债期货报价报的是标准券价格
7.
国债期货报价报的是全价
8.
国债A的标准券报价为103.25元，投资者甲要买入国债A，但交易对手选择用国债B交割，B的转换因子为0.95，假设此时B的净价=全价，则以下说法正确的是
9.
关于国债报价，表述正确的是
10.
久期衡量的是债券价格对利率的敏感性，如果某债券的久期为2.58，则以下表述正确的是