中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（多选题第601-700题）

601.股指期货技术分析适用的理论包括（）。

A.K线理论

B.切线理论

C.形态理论

D.循环周期理论

正确答案：ABCD

602.关于股指期货程序化模型，正确的说法是（）。

A.在程序化交易模型的参数优化过程中，如果附近参数系统的性能远差于最优参数的性能，可能就存在参数孤岛效应

B.模型设计者可以找到模型历史表现最好的参数，但这个参数在未来模型应用中可能会带来大幅亏损

C.如果模型的交易次数较少，找到的最佳参数点往往存在参数孤岛效应

D.如果模型的交易次数较多，存在参数高原效应的概率就较大

正确答案：ABCD

603.属于中国金融期货交易所（CFFEX）股指期货交易代码的有（）。

A.IF

B.TF

C.IH

D.IC

正确答案：ACD

604.可用于解决股指期货程序化模型信号闪烁（即买卖信号时隐时现）问题的办法有（）。

A.用不可逆的条件作为信号判断条件

B.使正在变动的未来函数变成已经不再变动的完成函数

C.不要采用数量化指标

D.禁止采用摆动指标

正确答案：AB

605.下列有关中金所股指期货，正确的说法是（）。

A.沪深300指数期货与上证50指数期货有相同的套保效果

B.中证500指数期货对小盘股有更好的套保效果

C.上证50指数期货对小盘股有更好的套保效果

D.多种股指期货混合使用可以对头寸进行更精确的套保

正确答案：BD

606.关于复制沪深300指数走势，以下说法正确的是（）。

A.完全复制法是将沪深300的所有成分股按照他们的权重比例各买一定数量，组成一个股票组合

B.完全复制法最精确，但是不现实

C.抽样复制法的缺点是有可能与沪深300指数产生较大的差异

D.抽样复制法的优点是可以适用于套利资金量较少的情况

正确答案：ABCD

607.中金所会员分为（）。

A.结算会员

B.全面结算会员

C.特别结算会员

D.交易会员

正确答案：BCD

608.以下关于远期利率协议（FRA）的描述，正确的是（）。

A.FRA的买方为名义借款人，可以规避市场利率上升的风险

B.FRA的卖方为名义贷款人，可以规避市场利率上升的风险

C.FRA的买卖双方均存在信用风险

D.FRA在交割前不发生现金流

正确答案：ACD

609.以下情形中，适宜利用国债期货卖出套期保值的有（）。

A.计划买入债券，担心利率下降

B.持有债券，担心利率上升

C.融资融券的借方，担心利率上升

D.资金的贷方，担心利率下降

正确答案：BC

610.下面关于修正久期的说法，正确的有（）。

A.修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的

B.修正久期刻画的是收益率变化引起的债券价格的变动幅度

C.修正久期在数值上描述的是当收益率变化一个百分点时债券价格的变动百分比

D.修正久期指债券在未来产生现金流时间的加权平均

正确答案：ABC

611.利用国债期货为投资者持有债券组合进行套期保值时，为达到最佳的套期保值效果，需要对套期保值比率进行动态调整，其常见的情形有（）。