正确答案：ACD

634.计算国债期货套期保值比率可采用的方法有（）。

A.面值法

B.修正久期法

C.基点价值法

D.二叉树法

正确答案：ABC

635.以下对国债期货行情走势利好的有（）。

A.上个月的CPI同比增长1.2%，低于市场预期

B.上个月官方制造业PMI为50.2，低于市场预期

C.周二央行在公开市场上收回了2000亿资金，收紧流动性

D.上个月规模以上工业增加值同比增长6.1%，高于预期

正确答案：AB

636.对于2年期仿真国债期货，说法正确的是（）。

A.若某可交割券的票面利率为2.5%，则其对应的转换因子大于1

B.其最便宜可交割券有可能是一只5年期国债

C.其价格受到一篮子可交割券价格变动的影响

D.两个季月合约的最便宜可交割券有可能为同一只债券

正确答案：BCD

637.2015年6月24日，在中金所交易的10年期国债期货合约有（）。

A.T1606

B.T1509

C.T1512

D.T1603

正确答案：BCD

638.关于国债期货集合竞价时间和连续竞价时间，正确的描述是（）。

A.集合竞价时间为每个交易日9:10-9:15

B.连续竞价时间为每个交易日9:15-11:30（第一节）

C.最后交易日连续竞价时间为13:00-15:00（第二节）

D.最后交易日连续竞价时间为9:15-11:30

正确答案：ABD

639.目前，CME集团上市交易的国债期货合约期限包括（）。

A.1年

B.2年

C.5年

D.10年

正确答案：BCD

640.在欧洲期货交易所（Eurex）上市交易的有（）的国债期货合约。

A.德国

B.法国

C.英国

D.瑞士

正确答案：ABD

641.若中金所临近交割的10年期国债期货的所有可交割券收益率均小于3%，现在有甲、乙、丙、丁四只可交割券，久期分别为8.66、8.78、9.16、9.26。上述四只券中（）两只债券较为便宜。

A.债券甲

B.债券乙

C.债券丙

D.债券丁

正确答案：AB

642.按照中国金融期货交易所国债期货结算规则，下列描述正确的有（）。

A.当日结算价为最后两小时成交价按交易量加权平均

B.当日结算价为最后一小时成交价按交易量加权平均

C.结算价计算结果保留四位小数

D.结算价计算结果保留三位小数

正确答案：BD

643.关于国债期货的转换因子，说法正确的有（）。

A.转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

B.每个可交割券的转换因子是唯一的

C.转换因子在合约存续期间数值逐渐变大

D.转换因子在合约存续期间数值逐渐变小

正确答案：AB

644.根据持有成本模型，国债期货定价的影响因素有（）。

A.债券现货价格

B.债券现货票面利率

C.合约面值

D.回购利率

正确答案：ABD

645.构成附息国债的基本要素有（）。

A.票面价值

B.应计利息

C.票面利率

D.净价

正确答案：AC

646.当前市场基础标的价格为100。某投资经理持有的头寸组合如下：