中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（单选题第101-200题）

101.由于未来某一时点将发生较大规模的资金流入或流出，为避免流入或流出的资金对资产组合结构产生较大冲击，投资者选择使用股指期货等工具，以达到最大程度减少冲击成本的目的。该策略是（）策略。

A.指数化投资

B.阿尔法

C.资产配置

D.现金证券化

正确答案：D

102.沪深300指数的样本股由（）组成。

A.深市A股中流动性好、规模大的300只股票

B.沪市A股中流动性好、规模大的300只股票

C.沪深A股中任意300只股票

D.沪深A股中流动性好、规模大的300只股票

正确答案：D

103.假设一只无红利支付的股票价格为18元/股，无风险连续利率为8%，该股票4个月后到期的远期价格为（）元/股。

A.18.37

B.18.49

C.19.13

D.19.51

正确答案：B

104.以下说法正确的是：国内股指期货合约的（）。

A.合约乘数均为每点300元

B.最小变动价位均为0.02个指数点

C.最后交易日均为合约到期月份的第二个周五

D.交割方式均为现金交割

正确答案：D

105.在沪深300指数期货合约到期交割时，双方的盈亏金额的计算依据是（）。

A.当日收盘价

B.交割结算价

C.当日结算价

D.沪深300指数当日收盘价

正确答案：D

106.下列对无套利区间幅宽影响最大的因素是（）。

A.股票指数

B.持有期

C.市场冲击成本和交易费用

D.交易规模

正确答案：C

107.在中金所上市交易的上证50指数期货合约和中证500指数期货合约的合约乘数分别是（）和（）。

A.200，200

B.200，300

C.300，200

D.300，300

正确答案：C

108.纳入MSCI指数的A股股票数量是（）。

A.固定不变的

B.根据A股数量增加而增加的

C.根据B股数量增加而增加的

D.动态变化的

正确答案：D

109.假设一只无红利支付的股票价格为50元/股，年化无风险利率为4%，该股票6个月后到期的远期理论价格为（）元/股。

A.50.51

B.51.01

C.52.04

D.52.61

正确答案：B

110.股指期货季月合约的续存周期为（）个月。

A.3

B.5

C.8

D.6

正确答案：C

111.如果基金经理将流入基金的所持股票组合分红资金先买入与新流入资金金额等值的股指期货合约，再将剩余资金买入短期国债，待流入的资金积累到一定程度后再投资于股票组合，同时将期货头寸平仓。这种操作策略被称作（）策略。

A.现金证券化

B.可转移阿尔法

C.市场条件约束下的资产配置

D.跨品种套利

正确答案：A

112.当市场出现连续两个交易日的同方向涨（跌）停板、单边市等特别重大的风险时，中金所为迅速、有效化解市场风险，防止会员大量违约而采取的紧急措施是（）。

A.强制平仓

B.强制减仓

C.大户持仓报告

D.持仓限额

正确答案：B

113.目前，交易者可以利用上证50指数期货和沪深300指数期货之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于（）。