A.90.730

B.92.875

C.95.490

D.97.325

正确答案：C

1127.投资者持有市场价值为2.5亿的国债组合，修正久期为5。中金所国债期货合约价格为98.500，对应的最便宜可交割国债的修正久期为5.6，对应的转换因子为1.030。投资者对其国债组合进行套期保值，应该卖出约（）手国债期货合约。

A.233

B.227

C.293

D.223

正确答案：B

1128.以下说法错误的是（）。

A.布莱克-斯科尔斯模型主要用于美式看跌期权定价

B.二叉树模型可为欧式看涨期权定价

C.二叉树模型可为美式看跌期权定价

D.蒙特卡洛方法可为欧式看涨期权定价

正确答案：A

1129.T=0时刻股票价格为100元，T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%，此时看涨期权支付为20元，下跌至70元的概率为30%，此时看涨期权支付为0。假设利率为0，则T=0时刻该欧式看涨期权价格为（）元。

A.14

B.12

C.10

D.8

正确答案：A

1130.下列不属于计算期权价格的数值方法的有（）。

A.有限差分方法

B.二叉树方法

C.蒙特卡洛方法

D.B-S模型

正确答案：D

1131.下列描述权利金与标的资产价格波动性关系的希腊字母是（）。

A.Delta

B.Gamma

C.Vega

D.Theta

正确答案：C

1132.在测度期权价格风险的常用指标中，Rho值用来衡量（）。

A.时间变动的风险

B.利率变动的风险

C.标的资产价格变动的风险

D.波动率变动的风险

正确答案：B

1133.随着到期时间的临近，平值期权的Gamma将会（）。

A.逐渐增大

B.逐渐减小

C.保持不变

D.不确定

正确答案：A

1134.行权价2300点的平值看跌期权，其Gamma值是0.005，Delta值是-0.5，假设标的资产价格从2300点涨到2310点，那么请问新的Delta值大约是（）。

A.-0.495

B.-0.45

C.-0.55

D.-0.505

正确答案：B

1135.现代场内期权交易始于（）。

A.17世纪阿姆斯特丹的郁金香交易

B.18世纪纽约市场的个股期权交易

C.1973年芝加哥市场的个股期权交易

D.1983年芝加哥市场的股指期权交易

正确答案：C

1136.以下期权市场中保留了涨跌停制度的是（）。

A.印度S&PCNXNifty指数期权

B.韩国KOSPI200指数期权

C.日本Nikkei225指数期权

D.台湾地区台指期权

正确答案：D

1137.以下期权产品中，合约乘数最大的是（）。

A.S&PCNXNifty指数期权

B.KOSPI200指数期权

C.Nikkei225指数期权

D.EuroStoxx50指数期权

正确答案：B

1138.从理论上看，当股市处于窄幅震荡，但市场避险情绪显著上升时，相应的波动率指数将（）。

A.上升

B.下降

C.不变

D.不确定

正确答案：A

1139.下列属于实值期权的是（）。

A.执行价格为300，市场价格为350的看涨期权

B.执行价格为400，市场价格为350的看涨期权

C.执行价格为250，市场价格为300的看跌期权